Hypothèses de planification financière (portefeuille axé sur des données factorielles)

Ce guide vise à fournir aux planificateurs financiers canadiens notre meilleure estimation des rendements et de la volatilité futurs des différentes classes d’actifs afin de leur permettre de produire des projections financières pour leurs clients. Dans ce document, on suppose que les investisseurs détiennent un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe et d’actions cotés sur des marchés publics mondiaux, dont des actions des marchés développés et émergents. Ces estimations sont valables exclusivement dans le contexte d’un investisseur qui évite délibérément de concentrer ses placements dans un ou quelques titres ou secteurs. Notre horizon de placement est de 30 ans. Pour les utilisateurs du logiciel de planification financière Naviplan, les principales données à saisir sont surlignées en vert. Nous avons également ajouté une annexe à l’intention des utilisateurs de Naviplan pour leur présenter les données dans un format plus convivial.

Ce document s’adresse plus particulièrement aux conseillers financiers qui investissent dans les fonds communs de placement de Dimensional Fund Advisors Canada (DFA). Les rendements espérés, les écarts types, les corrélations et les rendements de distribution sont conçus pour reproduire les caractéristiques des fonds d’allocation mondiale DFA. Soulignons que ces caractéristiques représentent l’exposition de ces fonds aux facteurs de Fama et French.